期权市场成交活跃 隐含波动率涨跌不一

作者:恒生指数期货网  发布时间:2021-01-27 10:59:08 

 期权喊单直播1月26日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了3032355张,其中认购期权成交1673084张,认沽期权成交1359271张,PUT-CALL比率(PCR指标)为81.24%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2193035张,其中认购期权成交1216056张,认沽期权成交976979张,PCR指标为80.34%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了358400张,其中认购期权成交197904张,认沽期权成交160496张,PCR指标为81.10%;沪深300股指期权合约共计成交了94912张,其中看涨期权成交56872张,看跌期权成交38040张,PCR指标为66.89%。

交易热点研判

今天开盘后,上证50指数(3817.3209,4.03,0.11%)和沪深300指数(5508.436,-4.53,-0.08%)(5508.3560,-4.61,-0.08%)大幅下行,两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌2.18%和2.01%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,期权喊单直播从成交结果来看,认购和认沽的隐含波动率涨跌不一,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,认购和认沽的隐含波动率涨跌不一,认购期权的ATM波动率目前在18%-22%之间,认沽期权的在18%-23%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,认购和认沽的隐含波动率涨跌不一,认购期权的ATM波动率目前在15%-20%之间,认沽期权的在20%-26%之间。

嘉实沪深300ETF期权,认购和认沽的隐含波动率涨跌不一,认购期权的ATM波动率目前在18%-21%左右,认沽期权的在22%-24%左右。

沪深300股指期权,看涨和看跌的隐含波动率涨跌不一,看涨期权的ATM波动率目前在19.5%左右,看跌期权的在23.5%左右。

指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅下跌,当天上证50指数期货成交了53669张合约,沪深300指数期货成交了127587张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.14%和-0.28%。

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