期权市场情绪维持乐观 美股三大股指收盘涨跌互现

作者:恒生指数期货网  发布时间:2021-01-27 11:06:41 

富士财经直播间1月27日讯,从本月三大期货合约一小时走势图来看,整体出现反弹趋势,MACD红柱扩大。KDJ指数在金十字之后继续反弹。布林通道的开口扩大,K线在上轨上运行,具有很强的图案。

如果主合同IF2,102支持5,544和5,561点,阻力5,634和5,617点;IH主合同IH2,102支持3,860和3,871点,阻力3,922和3,910点;IC主合同IC2,102支持6,508和6,528点,阻力6,613和6,593点。

在香港股市“资产稀缺”、估值修复市场情绪的带动下,上涨的股票一日复出,二市有3,000只股票下跌。中央银行在税期结束后的今天取得了巨大的净回报。美股三大股指收盘涨跌互现。

纳斯达克和标准普尔500指数继续创下收盘新高。在没有负面基本面的情况下,预计今天的期货将继续走强。然而,指数的波动也将在相对较高的水平上增加,特别是对于企业集团。一旦出现监管等外部消息,市场走势的波动会加大,但也不宜左派交易。在操作上,采取倍数法或区间法议价,注意止损止损。

ETF期权观点及策略:

富士财经直播间周一抱团股大涨,沪指收涨0.48%,创业板冲高回落微跌0.09%,北向资金净流入19亿。大金融震荡,白酒板块大涨,茅台创新高,中免、伊利大涨,带动50ETF收涨1.49%,300ETF收涨1.19%。

从波动率来看,标的收涨,期权隐波大涨,沪市50ETF波指收涨至21.16%,300ETF波指收涨至21.13%。沪市50ETF2月认购隐波微跌,认沽隐波收涨,平值处隐波价差扩大,波动率微笑左端回升,右端回落。标的收涨后,期权市场谨慎情绪较前一日升温。

操作上,继续持有40%仓位2月3600认沽义务仓未动。观点不变,50ETF权重板块个股分化,富士财经直播间预计短期仍将维持震荡走势,可逢标的回调加仓认沽义务仓。继续关注茅台及大金融板块动向。

期权波动率及持仓:

周一50ETF期权认沽认购成交量比64.07%,期权市场情绪维持乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓减少,认沽看不跌持仓增加,期权市场预期偏强。

从2月持仓变化来看,认购在4000处增仓最大,认沽3800处增仓最大,50ETF支撑压力有上移迹象。

从2月持仓分布来看,仍是认购在3900处持仓最大,认沽在3800处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微跌至18.24%,60日历史波动率微跌至17.01%,仍处于近三年偏低位置。标的收涨,期权隐波大涨,沪市50ETF波指收涨至21.16%,300ETF波指收涨至21.13%。沪市50ETF2月平值认购隐波收平至19.30%,认沽隐波收涨至23.28%。

期权成交数据:

50ETF期权周一成交3175335张,其中认购成交1935318张,认沽成交1240017张,认沽认购比64.07%。总持仓2913171张,认购持仓1337173张,认沽持仓1575998张。认购持仓较前一日减少192109张,同比减少12.56%;认沽持仓较前一日增加5345张,同比增加0.34%。

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